- A modelización de fenómenos estocásticos refírese ao proceso de describir e caracterizar matemáticamente fenómenos e situacións do mundo real que presentan incerteza e variabilidade aleatoria.
- Mentres que os fenómenos deterministas se poden predicir con precisión se coñecemos as condicións iniciais, os fenómenos estocásticos teñen un compoñente aleatorio que fai que o seu comportamento futuro sexa impredecible e só poida cuantificarse en termos de probabilidades.
- Algúns exemplos de fenómenos estocásticos son o movemento browniano das partículas, o crecemento dunha poboación, os prezos das accións nun mercado financeiro ou o deterioro dun compoñente electrónico ao longo do tempo.
Neste apartado, presentaranse algúns dos principais modelos probabilísticos que se empregan para describir e estudar variables e procesos de natureza aleatoria en disciplinas como estatística, investigación operativa, física, bioloxía ou economía.
En concreto, estudaremos distribucións de probabilidade amplamente utilizadas na modelización, como as distribucións binomial e normal.
Calquera fenómeno físico no que algunha cantidade experimenta constantemente pequenas fluctuaciones aleatorias. Debe o seu nome ao botánico escocés Robert Brown, o primeiro en estudar tales fluctuaciones (1827).